Buscan bancos alemanes mejorar alerta de riesgos en los negocios
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Berlín.- Bancos e institutos financieros alemanes buscan mejorar la aplicación e integración de software de medición y alerta de riesgos, tras la crisis de las hipotecas con riesgo en Estados Unidos.
De acuerdo con especialistas alemanes, los sistemas de previsión deberían haber alertado de los riesgos de los negocios en el mercado hipotecario estadunidense, pero no lo hicieron y ahora los bancos alemanes quieren detectar mejor el peligro en negocios financieros.
La mayoría de los expertos considera que la culpa de que los bancos no estén mejor "armados" para hacer frente a estos retos no es la técnica que utilizan, sino las fallas en su aplicación.
Mencionaron además la utilización de las soluciones que dan los softwares como errores de comunicación o falta de organización para manejar esos datos.
Para que en el futuro esto no ocurra, los sistemas deben estar alimentados con información más concreta y mejor integrados en los procesos bancarios, señalaron los analistas alemanes.
Los bancos e institutos financieros alemanes instalaron softwares de ayuda en la gerencia de riesgo en inversiones, capaces de registrar problemas que pueden darse con antelación en los ámbitos de la concesión de créditos o los mercados de riesgo.
Sin embargo, "el mapa de los riesgos se ha hecho tan complejo que ya nadie puede fiarse de una intuición", explicó Frank Romeike, director ejecutivo del portal RiskNet.
Con los análisis de riesgos apoyados por software los institutos bancarios alemanes no sólo deciden sobre la concesión de créditos, sino también aspectos tan simples como el dinero que colocan en los cajeros automáticos o a qué precio adquieren amortizaciones de deuda exterior.
Bancos como el IKB o el banco estatal de Sajonia fueron, entre otros, los más perjudicados por el negocio de las llamadas acciones respaldadas por activos, aún cuando los analistas consideran que los gerentes deberían haber sabido de la inseguridad de ese negocio.
Lo anterior, dijeron, debido a que los bancos habían invertido en los últimos años en técnicas de software de alerta y previsión de riesgos.
Las soluciones de inteligencia de negocios (BI) están integrados en casi todos los bancos. Permiten unificar datos recogidos de diferentes fuentes para valorarlos, con ayuda de analistas, estructurarlos y apoyar las decisiones.
El departamento de inversión de Unicredit, por ejemplo, recopila información de 90 fuentes diferentes para valorar dónde están las oportunidades y los riesgos en la concesión de créditos y el comercio crediticio.
Al banco estatal Dresdner Bank llegan datos de más de 50 fuentes. Tras la valoración de los datos, los softwares BI de los bancos cuentan con una cifra con la que se valoran los riesgos.
Procedimientos similares utilizan también el Deutsche Bank, el Commerzbank o el estatal de Baden-Wurtemberg, así como cajas de ahorro y bancos inmobiliarios como Eurohypo en Alemania.
Las inversiones en estos programas de previsión de riesgo son considerables y su fase de integración bastante larga. El proyecto puede costar unos tres millones de euros y la gestión del sistema alrededor de cuatro millones de euros anuales.
El banco IKB, por ejemplo, consideraba que un sistema así ayudaría a gestionar los riesgos y asegurar los créditos al menos hasta abril de 2007.
Poco después se supo que el departamento inversor había especulado masivamente en los mercados hipotecarios estadunidenses y debido a ese error, el banco espera pérdidas de entre 600 y 700 millones de euros en su año fiscal 2007/2008.
Los gerentes de los bancos deberían haber sabido los riesgos que conllevaba invertir en ese mercado, consideraron los expertos.
"Es un negocio complejo, pero los software pueden trabajar con ello", afirmó Laurence Trigwell, director del departamento de industria financiera en la firma ofertante de software Cognos.
Frank Romeike, de Risk Net, consideró por su parte que la interrogante es ¿cuáles son las consecuencias que se derivan de la gestión de las informaciones que proporcionan los sistemas?.
El alemán IKB no quiere hablar sobre el tema y un representante dijo sólo que la firma asesora PriceWaterhouse Coopers está investigando si hubo carencias de método en la gerencia de riesgos del banco.
El caso del IKB hace evidente las limitaciones de los análisis de riesgo apoyados con software BI.
Por un lado, los gerentes pueden ignorar las advertencias que se derivan del sistema de computadores y por otro, a muchos bancos les resulta muy difícil integrar realmente estos software en sus procesos de negocio y utilizarlos de forma limpia y metódica.
Muchos bancos utilizan con frecuencia diversas aplicaciones BI como datos impresos en papel o en tablas excel que se intercambian los departamentos. Las fallas en la comunicación son frecuentes en estos casos, así como la falta de organización, coincidieron los analistas.
Otro factor es que los sistemas pueden elaborar sólo datos que reciben y muchos bancos tienen dificultades para definir con exactitud qué factores son relevantes para el cálculo de determinados riesgos y el margen de error de sus análisis.
"Muchos institutos financieros confían ciegamente en las valoraciones de las agencias de rating para valorar sus paquetes de créditos", explicó Uwe Jurgens de SAS.
Pero también es posible, indicó, programar un método de valoración para créditos con las soluciones BI, capaz de alertar sobre los riesgos.
Trigwell, de Cronos, señaló que la crisis bancaria facilitará, si no la introducción de estos sistemas BI en los bancos, con los que ya cuenta la mayoría, sí la mejoría de su gestión.
"Ahora se trata de instalarlos de forma correcta y optimizar los métodos de valoración de riesgo" para que los BI puedan cumplir eficazmente su función.
Lo anterior con el fin de evitar pérdidas como las derivadas de la grave crisis hipotecaria estadunidenses de los últimos meses.
